国际金融套利计算(套利汇率)

今天给各位分享国际金融套利计算的知识，其中也会对套利汇率进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

一、怎样计算套利利润

套利与掉期相结合的一种交易，通过这种交易既可以获得利率差额的好处，同时又可以获得较高的利息收入，但是要付出一笔掉期成本。计算公式掉期成本年率=（升/贴水*12）/（即期汇率*远期月数）*100%抛补套利是否可行，取决于利率差与掉期成本（年率）的比较，当掉期成本年率大于或者等于利差时，无利可图；反之小于利差时，则可以进行套利，有利可图。例如，假定瑞士市场存款利率年息8%，英国市场利率年息为13%，￡1=SF2.5。10万瑞士法郎在瑞士银行存3个月，到期利息为：100000*8%*3/12=SF2000。假定3个月的远期汇率为￡1=SF2.48，则掉期成本年率为：[（2.5-2.48）*12]/（2.5*3）*100%=3.2%，此时的掉期成本年率（3.2%）小于利差（5%），有利可图。1、掉期成本·买入40000￡现汇2.5付出100000SF·卖出40000￡期汇2.48收入99200SF掉期成本为800SF2、多得利息·存放在英国3个月所得利息：40000*13%*3/12*2.48=SF3224·存放在瑞士3个月所得利息：100000*8%*3/12=SF2000多得利息为1224SF3、净收入：净收入=多得利息-掉期成本=1224-800=424SF

二、套利是什么意思

1、套利通常指在某种实物资产或金融资产（在同一市场或不同市场）拥有两个价格的情况下，以较低的价格买进，较高的价格卖出，从而获取无风险收益。套利指从纠正市场价格或收益率的异常状况中获利的行动。

2、异常状况通常是指同一产品在不同市场的价格出现显著差异，套利即低买高卖，导致价格回归均衡水平的行为。

3、套利通常涉及在某一市场或金融工具上建立头寸，然后在另一市场或金融工具上建立与先前头寸相抵消的头寸。

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